光大保德信中证 A500 指数型证券投
资基金招募说明书
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
重要提示
基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信中证 A500 指数型证券投
资基金注册的批复（证监许可202551 号）
注册日期：2025 年 1 月 10 日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为中证 A500 指数。标的指数以 2004 年 12 月 31 日为基日，
以 1000 点为基点。编制方案为：
同中证全指指数的样本空间。
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证 ESG 评价结
果在 C 及以下的上市公司证券；
（2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：
? 样本空间内总市值排名前 1500；
? 属于沪股通或深股通证券范围；
? 对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于 2%
（3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本
空间内排名前 1%的证券作为指数样本。
（4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数
量证券，使样本数量达到 500 只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽
可能一致。
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计
算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单
个样本权重不超过 10%，前五大样本权重合计不超过 40%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特
征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投
资风险。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、
管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等等。基金管理人提醒投
资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本基金的投资范围包括资产支持证券，投资于资产支持证券的风险主要包括
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。本基金的投资范围包括股
票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险
等。本基金的投资范围包括股指期货，股指期货的风险主要包括杠杆风险、基差
风险、股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、
到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险。本基金还
可参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，面临的风险包括但不
限于可能放大投资损失的风险、强制平仓风险、融资业务的流动性风险和融资业
务的信用风险；本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动
性风险、信用风险、市场风险和其他风险。本基金可投资存托凭证，除与其他仅
投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证
价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险。本基金可以投资于非公开发行股票等流通受限证券，故本基金的净值可能由
于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。另外，本基金可能由
于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌
的风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。具体风险烦请查阅本基金招募
说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
本基金为指数型股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理人选定
的证券经营机构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人代理本
基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率降低
风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者单独持有基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的
另有规定的除外。
招募说明书
目 录
一、 绪言
本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投
资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以
下简称“《运作办法》”）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（以下
简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信
息披露办法》”）、
《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》
（以下简称“《治理
准则》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称“《流
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
动性风险管理规定》”）、
引》
（以下简称“《指数基金指引》”）、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试
行）》
、《光大保德信中证 A500 指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）及其他有关规定编写。
本招募说明书阐述了光大保德信中证 A500 指数型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资
决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
及对基金合同的任何有效修订和补充
证 A500 指数型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
资基金招募说明书》及其更新
产品资料概要》及其更新
份额发售公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
人
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机
构
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
开放日
《业务规则》：指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
请购买基金份额的行为
请购买基金份额的行为
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
款项及其他资产的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
的不同，将基金份额分为不同的类别
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额
基金份额持有人服务的费用
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证
券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
件
澳门特别行政区和台湾地区
资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方
社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部
门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告
将其纳入养老金客户范围
三、 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：光大保德信基金管理有限公司
设立日期：2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200442 号
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号
楼），6-7 层、10 层
法定代表人：贺敬哲
注册资本：人民币 1.6 亿元
股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持 55%的股权
保德信投资管理有限公司持 45%的股权
电话：（021）80262888
传真：（021）80262468
客服电话：4008-202-888
网址：www.epf.com.cn
联系人：殷瑞皞
（二）主要人员情况
王翠婷女士，董事长，中欧国际商学院工商管理硕士。曾先后就职于上海市
仪表局党校(上海市仪表电子工业职工大学)、交通银行。2004 年 3 月加入光大证
券股份有限公司，曾任公司董事会秘书、董事会办公室主任、人力资源总部总经
理、副总裁等职。现任光大证券股份有限公司高级专家兼本基金管理人董事长。
孙昊先生，董事，上海中欧国际工商学院工商管理硕士。历任中国银行总行
/香港分行/巴黎分行/法兰克福分行任职交易员/副经理/经理，德国德累斯顿银
行香港分行的经理，荷兰商业银行香港分行的董事，PIMCO(太平洋投资管理公司)
香港的副总裁，东方汇理资产管理公司香港的董事，美国联博资产管理公司香港
的董事总经理，美盛资产管理公司上海的总经理。现任保德信投资管理（上海）
有限公司董事总经理。
张伟先生，董事，香港都会大学（前身为香港公开大学）硕士，曾任德意志
银行（前身为美国信孚银行）亚太区副总裁，富兰克林邓普顿投资香港区负责人
暨高级董事、大中华区首席执行官兼区域负责人、资深顾问。现任保德信投资亚
洲区副主席、台湾保德信证券投资信托基金股份有限公司董事长、PGIM India
Asset Management Private Limited 董事、PGIM (Hong Kong) Limited 持牌负责人。
刘晨女士，董事，中央财经大学金融学硕士。历任光大证券有限责任公司经
纪业务总部大客户服务岗，光大证券股份有限公司经纪业务总部大客户服务岗、
机构营销部客户关系岗、销售交易部基金代销岗、销售交易部销售管理部副总经
理、销售交易部销售管理部总经理、销售交易总部销售管理部总经理、销售交易
总部总经理助理/销售管理部总经理、机构业务总部总经理助理/销售管理部总经
理、资产托管部总经理助理、资产托管部副总经理、资产托管部副总经理（主持
工作），现任光大证券股份有限公司资产托管部总经理。
张晓武先生，董事，澳门科技大学人力资源管理学硕士。曾先后就职于深圳
市文武会计师事务所、平安保险集团公司、平安证券有限责任公司。2010 年 11
月加入光大证券股份有限公司，历任深圳深南大道证券营业部总经理、深圳分公
司总经理、资深业务经理。现任光大证券股份有限公司派出董事。
孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省
经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海市
瑛明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙人/主
任。
张学勇先生，独立董事，浙江大学国际贸易学研究生、博士学位。曾任合肥
水泥研究设计院粉磨所助理工程师，清华大学经济管理学院金融系博士后，中央
财经大学金融学院讲师、副教授、副院长、研究生院副部长/副院长、部长/院长。
现任中央财经大学金融学院博士生导师、教授、院长，中央财经大学校长助理。
王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学
富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比
特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学经济学教授、
博士生导师，复旦大学金融研究院执行院长，教育部长江学者特聘教授。
黄琴女士，监事长，上海财经大学高级管理人员工商管理硕士。历任光大证
券有限责任公司武汉营业部客户管理部经理、经纪业务总部风险监控岗、光大证
券股份有限公司经纪业务总部风险监控岗、稽核监察部财务审计岗、稽核部总经
理助理、稽核部副总经理、稽核部总经理、风险管理部总经理、风险管理与内控
部总经理、风险管理与内控部总经理、内部审计部总经理、光大证券股份有限公
司浙江分公司总经理。现任光大证券股份有限公司内部审计部总经理。
颜微潓女士，监事，新加坡管理学院金融管理硕士。曾任富通（欧资）金融
集团亚洲区域合规总监，香港交易所上市部副总监，巴克莱投资银行（香港）合
规经理，花旗私人银行合规经理，光大保德信基金管理有限公司监事（2009 年 11
月至 2019 年 4 月）。现任保德信（香港）有限公司首席合规官。
王永万先生，监事，吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务
所审计员，海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管，湘财证券有限责任公
司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理，宝盈基金管理有限公司基金会
计主管，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金
管理人运营部总监。
王斐女士，监事，上海外国语大学国际政治专业学士。曾任普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，中欧基金管理有限公司稽核经理。历
任本基金管理人监察稽核部稽核高级经理、总监助理、副总监，现任本基金管理
人监察稽核部总监。
贺敬哲先生，内蒙古大学电子系电子学与信息系统专业学士。历任内蒙古大
学电子系教师，光大证券有限责任公司中兴路营业部电脑部经理、信息技术部技
术管理经理，光大证券股份有限公司信息技术部技术管理经理、信息技术部运营
维护管理处副处长、信息技术部系统运行处处长、信息技术部副总经理兼系统运
行处处长、信息技术部副总经理、信用业务管理总部副总经理、资产托管部副总
经理(主持工作)、资产托管部总经理。2021 年 2 月加入光大保德信基金管理有
限公司，现任本基金管理人总经理兼子公司执行董事（代任）、副总经理兼首席
运营总监、首席信息官。
董文卓先生，中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助
理、研究员，平安资产管理有限公司固定收益部投资经理，平安养老保险股份有
限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类
投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017
年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司，2017 年 9 月至 2019 年 3 月及 2020
年 12 月至 2024 年 4 月担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理、首席投
资总监、固收管理总部负责人。
龚俊涛先生，厦门大学硕士。历任中信实业银行深圳分行公司业务部业务经
理，大成基金管理有限公司市场部渠道经理，北方证券资产管理部总监助理；2004
年 4 月至 2016 年 2 月在大成基金管理有限公司历任市场部总监助理、执行总经
理、首席市场官；2016 年 3 月至 2017 年 3 月在光大证券资产管理有限公司任职
资产管理业务岗、副总经理；2017 年 3 月至 2024 年 5 月在光大证券股份有限公
司历任机构业务总部副总经理、金融产品总部总经理兼机构业务总部副总经理、
金融产品总部总经理兼机构业务总部总经理、机构业务总部总经理。2024 年 5 月
加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。
亓磊先生，福州大学硕士。历任福州电业局员工，上海证监局副主任科员、
主任科员，富国资产管理（上海）有限公司风险管理部负责人，中银国际证券股
份有限公司内控与法律合规部副总经理（主持工作）、风险合规管理板块负责人、
合规总监兼公募基金管理业务合规负责人。2025 年 3 月加入光大保德信基金管
理有限公司，现任本基金管理人督察长兼董事会秘书。
王卫林先生，北京大学软件工程专业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 1 月在南
方基金管理有限公司任职量化研究员；2018 年 1 月至 2023 年 2 月在长城基金管
理有限公司任职量化与指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理；2023 年 2
月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，
指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光
大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。
投资决策委员会主席：
董文卓先生，现任本基金管理人副总经理、首席投资总监、固收管理总部负
责人。
权益投资决策委员会委员：
房雷先生，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队团队长、首席策略
分析师兼光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信景气先
锋混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、
光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。
林晓凤女士，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大
保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资
基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投
资基金的基金经理。
徐晓杰女士，现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大
保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金的基
金经理。
詹佳先生，现任本基金管理人权益管理总部国际业务团队团队长兼光大保德
信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混
合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信创新生活
混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信汇
佳混合型证券投资基金的基金经理。
崔书田先生，现任本基金管理人权益管理总部股票研究团队团队长兼光大保
德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证
券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信研究精选混
合型证券投资基金的基金经理。
固收投资决策委员会委员：
黄波先生，现任本基金管理人总经理助理、固收管理总部负责人、固收多策
略投资团队团队长、固收专户团队团队长兼光大保德信中高等级债券型证券投资
基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券
投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信安阳一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
沈荣先生，现任本基金管理人固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长
兼光大保德信货币市场基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基
金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊合
投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基
金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金的基金经理。
李怀定先生，现任本基金管理人固收管理总部固收研究团队联席团队长兼光
大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大保德
信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
邹强先生，现任本基金管理人首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收
研究团队联席团队长兼光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安诚债
券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信中债
券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基
金经理。
上述人员无近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
配收益；
他法律行为；
（四）基金管理人的承诺
的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资；
披露办法》、
《运作办法》、
《销售办法》、
《治理准则》等法律法规，建立健全内部
控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
措施，防止以下禁止性行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；
（10）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人
的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方
法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。
内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而
设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制
度构成的统一整体。
内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基
金管理人的内部控制要达到的总体目标是：
（1）保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规
则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；
（3）确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；
（4）确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全
的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部
监控。
（1）控制环境
控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调，
并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此，基金管理人从两方面入手营造
一个好的控制环境。首先，从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治
理结构原则，设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置
和授权分工，操作相互独立。其次，基金管理人更注重“软控制”，基金管理人
的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式，
培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体员工道
德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和
各个环节。
（2）风险评估
本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：一，各部门进行风险的自
我评估和分析，通过制定相应的控制措施进行自我风险管理；二，管理层下属的
风险管理工作委员会负责风险管理工作，设定明确的风险管理目标，建立科学严
密的风险控制评估体系，辨认和识别基金管理人内外部的重大风险，评估和分析
风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会
通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险；三，董事会专门委员会——风
险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作，监控和评价管理层的风险管
理工作，并决策重大的风险管理事项。
（3）控制活动
本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性
的控制措施，把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基
金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分
别核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责，明确授权控制；对重要业务部门
和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序。
（4）信息沟通
本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、
收集和交流有关运营活动的关键指标，使员工了解各自的工作职责和基金管理人
的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制。
（5）内部监控
督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内
部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实。各部
门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助
解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗
位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保实现内部监控活
动的全方位、多层次的展开。
（1）健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或
机构和各级人员，并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控制制度的有效执行；
（3）独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离；
（4）相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
（5）成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控
制机制是内部控制的重要组成，健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活
动得以正常开展的重要保证。
从功能上划分，基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、
“执行系统”、
“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统
实施监督。
决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其
之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现
的一些职能部门。
执行系统在总经理办公会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投
资运作和内部管理工作。
监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控，监督
的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容
划分，大致分为三个层次：
（1）监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；
（2）董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经
营活动进行监督；
（3）监察稽核部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活
动及各职能部门进行内部监督。
（1）员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训，签
署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证
良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限
范围之内，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国
家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险
管理负直接责任；
（2）管理层的控制。管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各
项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的
有效执行承担责任；
（3）董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董
事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理
建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控
制负最终责任。
督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理
性和有效性实施独立客观的检查和评价。
内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的
重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主
管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：
（1）《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》，是基金管理人制定
各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；
（2）内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展
开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；
（3）公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控
制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括
但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、
监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、
档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考
核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业
务连续制度等；
（4）部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司
基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则
等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免
工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决
定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、
证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。
本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制
制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理
人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境
的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、 基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：吴利军
成立日期：1992 年 6 月 18 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200275 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
存续期间：持续经营
资产托管部总经理：李守靖
联系电话：（010）63636363
董事长吴利军先生，自 2020 年 3 月起任中国光大银行副董事长，2024 年 1
月起任中国光大银行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼
任中国光大集团股份公司党校校长、中国光大集团有限公司董事长。曾任国内贸
易部国家物资储备调节中心副主任，中国证券监督管理委员会信息中心负责人，
培训中心副主任(主持工作)，人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督
管理委员会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记，中
国光大集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级
经济师。资产托管部总经理李守靖先生，曾任中国光大银行海口分行部门总经理，
行长助理，副行长；中国光大银行南宁分行副行长（主持工作）、行长。现任中
国光大银行资产托管部总经理。
截至 2024 年 6 月 30 日，中国光大银行托管公开募集证券投资基金共 343 只，
托管基金资产规模 7338.52 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、基金公
司客户资产管理计划、职业年金、企业年金、QDII、QFII、银行理财、保险债权
投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产
品的保管业务。
（二）基金托管人的内部控制制度
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份
额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
（1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖
所有的岗位，不留任何死角。
（2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内
部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。
（3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发
现问题，及时处理，堵塞漏洞。
（4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。
会，委员会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务
的风险和内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负
责分管系统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。资产托管
部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督与内控合规处，负责证券投资基
金托管业务的内控管理。
《中华人民共和国商业银行法》、
《信息披露办法》、
《运作办法》、
《销售办法》等
法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行资产托管
业务内部控制规定》、
《中国光大银行资产托管业务保密规定》等十余项规章制度
和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控
制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监
督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统和录音监听系统，以保障基金信
息的安全。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投
资范围、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计
算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人的违反法
律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、电话或书面等形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以邮件或书面形式对基
金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中
国证监会。
五、 相关服务机构
（一）直销机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号
楼），6-7 层、10 层
电话：（021）80262466、80262481
传真：（021）80262482
客服电话：4008-202-888
联系人：王颖
网址：www.epf.com.cn
（二）其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基
金，并及时公告。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网
站的公示。
（三）登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号
楼），6-7 层、10 层
法定代表人：贺敬哲
电话：（021）80262888
传真：（021）80262483
联系人：杨静
（四）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（五）会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人：毛鞍宁
电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：李 乐
经办会计师：师宇轩，李 乐
六、 基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集，并经中国证监会 2025 年 1 月 10 日证监许可202551 号
《关于准予光大保德信中证 A500 指数型证券投资基金注册的批复》文件注册募
集。
（二）基金存续期限
不定期
（三）基金类型
股票型证券投资基金
（四）基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购费或申购费、但不从本类别基
金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取
前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各
类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
在不违反相关法律法规规定及基金合同约定，且对现有基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，本基金管理人可以根据市场情况在履行适当程序后
增加新的基金份额类别、停止某类基金份额的销售、调整现有基金份额类别等。
该等调整不需要召开基金份额持有人大会，但实施调整前基金管理人需及时公告。
（五）基金的运作方式
契约型开放式
（六）募集安排
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人网站的公示。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金管理人的直销机构和其他销售机构确定的销售网点。
上述销售机构办理开放式基金业务的城市（网点）的具体情况和联系方法，
请参见本基金之基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。
本基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币，基
金募集规模限制及控制措施详见基金份额发售公告。
（1）基金份额初始面值
本基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元。
（2）认购价格
本基金认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
（3）认购费用
本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购费用；本基金 C 类基金份额
不收取认购费用。
通过直销机构认购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率见下表：
认购金额（含认购费） 认购费率
其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：
认购金额（含认购费） 认购费率
（4）认购份额的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
A 类基金份额的认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/A 类基金份额初始面值
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／A 类基金份额初始面值
C 类基金份额的认购份额的计算方法如下：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/C 类基金份额初始面值
上述计算结果及基金认购份额以四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此
误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例 1：某投资人(非养老金客户)投资 5,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，
对应费率为 1.20%，假设其认购资金的利息为 5.00 元，其可得到的 A 类基金份
额为:
净认购金额＝5,000.00/（1＋1.20%）＝4,940.71 元
认购费用＝5,000.00－4,940.71＝59.29 元
认购份额＝（4,940.71＋5.00）/1.00＝4,945.71 份
即投资人(非养老金客户)投资 5,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,假设
其认购资金的利息为 5.00 元，可得到 4,945.71 份 A 类基金份额。
例 2：某投资人投资 5,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资
金的利息为 5.00 元，其可得到的 C 类基金份额为:
认购份额＝（5,000.00＋5.00）/1.00＝5,005.00 份
即投资人投资 5,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,假设其认购资金的利
息为 5.00 元，可得到 5,005.00 份 C 类基金份额。
（1）认购时间安排
投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定，请参见本基金的基金份额发售公告。
（2）投资人认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金应首先办理开户手续，开立基金账户（已开立光大保德信
基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户），然后办理基金认购手续。投
资人在不同销售机构办理以上手续时应提交的文件请参见基金份额发售公告或
各销售机构公告。
（3）认购的方式与确认
本基金采取金额认购方式，投资人须在发行期内将足额资金存入销售机构指
定的账户后方可进行基金认购。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请
一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确
认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行
使合法权利。待基金合同生效后，投资人可到提出认购申请的销售机构打印交易
确认单。
（4）基金的认购限制
在本基金设立募集期内，投资人可至本基金除基金管理人外的各销售机构的
销售网点认购，每次认购单笔最低限额为人民币 1,000 元（含认购费），具体限
额以各销售机构的规定为准。投资人也可至本基金直销机构认购，每次认购单笔
最低限额为人民币 1 元（含认购费）。投资人在设立募集期内可以重复认购，除
每次认购单笔最低限额限制外，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到
或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以在募集期结束后采取部分确认等方
式对该投资人的认购申请进行限制，以使该投资人持有本基金的基金份额数低于
本基金总份额数的 50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资
者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申
请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。多次认购
的，按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受理，则
不可撤销。
基金管理人可根据市场情况，调整认购金额的数量限制，基金管理人必须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介刊登公告。
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金
份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
人不得动用。
七、 基金合同的生效
（一）基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中
国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人
在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应
将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得
动用。
（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
期活期存款利息；
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、 基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明
书第五部分或由基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理
人或其指定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过
上述方式进行申购和赎回，具体办法由基金管理人另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日及相关的期货交易所的交易时间，但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同生效后，若出现不可抗力、新的证券交易市场或期货交易市场、证
券交易所或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别
的基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的数额限制
基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时，余
额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回；销售机构对最低赎回份额、基金交
易账户最低持有份额另有规定的，以各销售机构的业务规定为准；
但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）；
申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招
募说明书或相关公告；
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告；
份额的数量限制，或新增基金规模控制措施，无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的原则
“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份
额净值为基准进行计算；
顺序赎回；
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的程序
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，若申购资金在规定时间内
未全额到账则申购不成立。投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记
机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付
赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行
数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务
处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付
办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，
则申购款项本金退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表
该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的
确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及
时查询并妥善行使合法权利。
持有人利益无实质性不利影响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，但须在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购和赎回的费用
本基金 A 类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；本基金 C 类基金份额
不收取申购费用。
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（含申购费） 申购费率
其他投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：
申购金额（含申购费） 申购费率
持续持有期 赎回费率
回基金份额时收取。对于持有期限不满 7 日的基金份额持有人，收取的赎回费全
额计入基金财产。基金份额持有期限自基金合同生效日（对认购份额而言）或登
记机构申购申请确认日（对申购份额而言）或登记机构转入申请确认日（对转入
份额而言）起开始计算，自该部分基金份额赎回/转出申请确认日止，且基金份
额赎回/转出申请确认日不计入持有期限。4、基金管理人可以在基金合同约定的
范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
有人利益无实质性不利影响的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违反法律法规且在对基
金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。
（七）申购与赎回的数额和价格
申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基
金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类
基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五
入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：
（1）A 类基金份额的申购份额计算
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
（2）C 类基金份额的申购份额计算
申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
例 3：某投资人（非养老金客户）在 T 日投资 5,000.00 元申购本基金 A 类
基金份额，对应费率为 1.20%，申购当日的 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则
其可得到的 A 类基金份额为:
净申购金额＝5,000.00/（1+1.20%）＝4,940.71 元
申购费用＝5,000.00－4,940.71＝59.29 元
申购份额＝4,940.71/1.2000＝4,117.26 份
即投资人（非养老金客户）T 日投资 5,000.00 元申购本基金 A 类基金份额,
可得到 4,117.26 份 A 类基金份额。
例 4：某投资人在 T 日投资 5,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，申购当
日的 C 类基金份额净值为 1.2000 元，则其可得到的 C 类基金份额为:
申购份额＝5,000.00/1.2000＝4,166.67 份
即投资人 T 日投资 5,000.00 元申购本基金 C 类基金份额,可得到 4,166.67
份 C 类基金份额。
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下：
赎回价格＝申请日该类基金份额净值
赎回金额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额－赎回费用
例 5：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份本基金 A 类基金份额，持有期
限小于 7 日，对应赎回费率为 1.50%，该日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则
其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝10,000.00×1.1500＝11,500.00 元
赎回费用＝11,500.00×1.50％＝172.50 元
净赎回金额＝11,500.00－172.50＝11,327.50 元
即投资者 T 日赎回 10,000.00 份本基金 A 类基金份额，持有期限小于 7 日，
净赎回金额为 11,327.50 元。
例 6：假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份本基金 C 类基金份额，持有期
限满 7 日，对应赎回费率为 0%，该日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则其获得
的赎回金额计算如下：
赎回金额＝10,000.00×1.1500＝11,500.00 元
赎回费用＝11,500.00×0％＝0.00 元
净赎回金额＝11,500.00-0.00＝11,500.00 元
即投资者 T 日赎回 10,000.00 份本基金 C 类基金份额，持有期限满 7 日，净
赎回金额为 11,500.00 元。
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基
金份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留
到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
基金份额净值计算公式为：
T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日该类基金份额总数。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
投资人的申购申请。
管理人无法计算当日基金资产净值。
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限、单日申购金额限制
的。
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
算错误或发布异常时。
发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被部分或全部拒绝的，被拒绝的申购款项
本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
管理人无法计算当日基金资产净值。
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自
动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。
（3）但若赎回申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份
额 30%的单个赎回申请人（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以按照
保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申请
人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基
金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在
仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大
额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理。如小额赎回申请人的赎回申请在当
日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申
请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本
条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理事宜在规
定媒介上刊登公告。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日两类基金份额的基金
份额净值。
照《信息披露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另
行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按
照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
（十七）基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收
益分配，法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，制定和实施
相应的业务规则。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制”章节或届时发布的相关公告。
（十九）在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎
回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人
大会审议。
九、 基金的投资
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏
离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地
实现投资目标，基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业
板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、中央银行票据、
地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短
期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券）、
债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股
票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投
资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行
适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
（三）投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部程序后及时对相关成份股进行调整。
（1）指数化投资策略
本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组
成及其权重的变动对其进行适时调整，以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时
本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票发生增配或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足
等情况，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与标的指数收益
率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
（2）存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收
益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来
利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个
券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。
信用债投资策略方面，由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信
用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具
体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势
等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和
预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的期限结构
和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
可转换债券（以下或称“可转债”）兼具权益类证券与固定收益类证券的特
性。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的
变化等方面综合评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本
基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈利能力
或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。
本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，
对可交换债券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空
间的优质标的进行投资。
同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，
合理控制可交换债券的投资风险。
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前
偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，
对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极
主动的投资策略，投资于资产支持证券。
为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流
动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
本基金在进行股指期货投资时，将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其
理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，
通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投
资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进
行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值
合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小
组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票
期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资
审批事项，以防范期权投资的风险。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券
出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证
金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投
资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。本基金
参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情
况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其新规定，
以符合上述法律法规和监管要求的变化。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基
金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金
融衍生产品进行投资风险管理。
（四）投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
资产净值的 10%；
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在
一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）
等；
股票总市值的 20%；
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
上一交易日基金资产净值的 20%；
（13）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
值的 10%；
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；
按照行权价乘以合约乘数计算；
投资目标和风险收益特征；
（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
计算；
（15）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基
金管理人不得新增出借业务。
除上述（2）、
（7）、
（9）、
（10）、
（14）项情形之外，因证券或期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证 A500 指数收益率×95%+人民币活期存款利
率（税后）×5%
中证 A500 指数由中证指数有限公司编制，其成份股是从各行业选取市值较
大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司
证券的整体表现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
护基金份额持有人的利益；
人牟取任何不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节
的规定。
十、 基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的财产账户以及其他基金
财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和证券经纪机构
的财产，并由基金托管人和证券经纪机构保管。基金管理人、基金托管人、基金
登记机构、基金销售机构和证券经纪机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依
法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运
作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人
管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本
身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十一、 基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价
值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值
进行调整并确定公允价值。
（四）估值方法
（1）交易所已上市的权益证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格
的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，采用估值技术
确定公允价格。
（2）交易所上市且不存在活跃市场的权益证券，采用估值技术确定公允价
值。
（3）交易所处于未上市期间的有价权益证券应区分如下情况处理：
①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
②首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
③在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首
次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值基
准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取第三方估值基准
服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推
荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登
记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净
价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元应计利息作为估值全价。
（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用
在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公
允价值。
（5）对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其
它可靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准
服务机构可在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及
公允价值存在重大不确定性的相关提示。基金管理人在与基金托管人协商一致后，
可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利
息收入。
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
部门和行业协会的相关规定进行估值。
值。
价格数据。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
动定价机制，摆动定价机制的相关原理与操作方法应当遵守法律法规及行业自律
规范，并在招募说明书更新或相关公告中列示。
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到 0.0001
元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度
应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定
公告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人按规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
营业时；
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
（八）基金净值的确认
基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和两
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人按规定对各类基金份额净值予以公布。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
（十）特殊情况的处理
差不作为基金份额净值错误处理。
经营机构、登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏或国家
会计政策变更、市场规则变更等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金份额
净值计算错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托
管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十二、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
另有规定的除外）
；
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前一日
C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。
本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人根据基金管理
人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
基金财产的损失；
目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十三、 基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收
益分配；
金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为同一类别的
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每
一基金份额享有同等分配权；
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的规定在规定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、 基金的会计与审计
（一）基金会计政策
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度
披露；
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
并以书面方式确认。
（二）基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
十五、 基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、
《运作办法》、
《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证
基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网
站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基
金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资
料概要。
（5）基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售
的三日前，将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊
上，将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规
定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托
管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站
上登载基金合同生效公告。
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售
机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1） 基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2） 基金合同终止、基金清算；
（3） 转换基金运作方式、基金合并；
（4） 更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5） 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6） 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7） 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更；
（8） 基金募集期延长或提前结束募集；
（9） 基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动；
（10） 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十；
（11） 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12） 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为
受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13） 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14） 基金收益分配事项；
（15） 管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
（16） 任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17） 本基金开始办理申购、赎回；
（18） 本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19） 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20） 本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21） 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项时；
（22） 基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（23） 本基金调整基金份额类别设置；
（24） 基金推出新业务或服务；
（25） 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
交易政策和交易目标等。
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票
期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及其管理情况等。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等基金定期报告和招募说
明书（更新）等文件中披露基金参与转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内发生的重大关联
交易事项做详细说明。
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
业或时；
资产价值时；
十六、 侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金
份额持有人大会审议。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在法律法规规定的
时间内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会
计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账
户份额的赎回申请并支付赎回款项。
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额，巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的 10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户，
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，基金管理人应按照《流
动性风险管理规定》的有关要求，采取暂停基金估值等相关措施。
（五）实施侧袋账户期间的基金费用
袋账户基金资产净值作为基数计提。
方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
（六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（七）侧袋机制的信息披露
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和
估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账
户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，
若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按
照相关法律法规要求及时发布临时公告。
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值，实施侧
袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
（八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来
法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金
托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会
审议。
十七、 风险揭示
（一）投资于本基金的风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收
益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产
生市场风险，这种风险主要包括：
（1）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
（2）政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
（3）利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基
金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。
（4）信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信
用风险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当
证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。
（5）再投资风险
再投资获得的收益又被称作利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
（6）购买力风险
基金持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素
而使其购买力下降。
（7）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研
发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，
可能导致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽
然基金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收
益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属
配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投
资风格和投资目标等。
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券/期货交易所、全国银行间债券市场等流动性
较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内
依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的
原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金
的流动性风险适中。
（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，若赎回
申请人中存在当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个赎回
申请人（“大额赎回申请人”）的情形下，基金管理人可以按照保护其他赎回申请
人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具
体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接
受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申
请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未
予确认的赎回申请延期办理。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，
则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请
人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本招募说明书第八章
规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理事宜在规定
媒介上刊登公告。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停估值、摆动定价、启用侧袋机制等流动性风险管
理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照
严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内
部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，
投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照
法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
（4）侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧
袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的
在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因
此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账
户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具
有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时
的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户基金份额的净值，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露
的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
（1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因
此产生更大的收益波动。
（2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为
股指期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，
在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动
而遭受展期风险。
（3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行
展期操作，平仓持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货
市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增
加，从而可能对基金资产造成不利的影响。
（4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制
度，保证金账户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利
方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将
被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。
（5）到期日风险：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合
约，交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持
有到期合约，具有到期日风险。
（6）对手方风险：基金管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选
择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情
况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致
基金资产遭受损失。
（7）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投
资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对
该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损
失。
（8）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、
中金所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可
能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理
风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影
响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，建立了
股票期权交易决策小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核
心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项。
本基金的投资范围包括资产支持证券，投资于资产支持证券的风险主要包括
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约
的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得
资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资
产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致
的收益率下降的风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；
境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
本基金可以投资于非公开发行股票等流通受限证券。基金投资有明确锁定期
的非公开发行股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值，故本基金的
净值可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值，投资者在
申购赎回时，需考虑该估值方式对基金净值的影响。另外，本基金可能由于持有
流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
（1）本基金参与融资业务，面临的风险包括但不限于：
融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益的同时也会放大投资风险。将股
票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价格下跌带来的风险，又
需要承担融资买入股票带来的风险，同时还须支付相应的利息和费用，由此承担
的风险可能会超过普通证券交易。
本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证
券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担
保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济
损失。
融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市
证券价格波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且
不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的风险。
信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照
融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证
券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履
约，则基金可能会面临一定的风险。
（2）本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
支付赎回款项的风险。
偿及借券费用的风险。
交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
（1）标的指数收益率与股票市场平均偏离风险
本基金的标的指数为中证 A500 指数，但并不能完全代表整个股票市场。所
以标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使基
金收益水平发生变化，产生风险。
（3）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
中产生跟踪偏离度与跟踪误差；
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
标指数收益率，产生跟踪误差；
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
以及基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的
指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（4）标的指数变更风险
如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权益
的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相
应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产
生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控
制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会
进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合
同终止。投资人将面临转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风
险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：
可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差；
出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回
的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内
部决策程序后及时对相关成份股进行调整，由此可能影响投资者的投资损益并使
基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（8）本基金采用证券公司交易模式和结算模式，即本基金将通过基金管理
人选定的证券经营机构进行场内交易，并由选定的证券经营机构作为结算参与人
代理本基金进行结算，该种交易结算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效
率降低风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等风险。
传统模式，交易链路增加了很多对接证券公司系统的实时子系统，一旦系统出现
故障，将对正常的场内投资交易业务造成较大影响。
然采用传统模式。两种模式对投资和交易的系统设置要求不同，因此在系统设置
上的操作工作将同步增加，同时也增加了操作风险。
相比可能会导致基金投资运作等方面效率的降低。具体表现为：
基金管理人通过投资管理系统向证券经营机构专用交易系统发送交易指令，
由证券经营机构交易系统验资验券、通过交易规则检查后向交易所申报交易指令，
然后将交易所的成交回报推送给管理人投资管理系统，增加了交易下单数据传输
环节，可能会降低投资交易效率；另外场内和场外交易需分别使用不同的交易系
统完成，日间的系统切换也可能会降低投资交易效率。
资金存管需遵循客户交易结算资金三方存管规则，在参与交易委托前需要进
行银转证资金调拨，增加了资金划拨的工作量，同时场内场外交易切换中的在途
资金将无法使用，可能会降低资金使用效率。
估值清算时，基金管理人、基金托管人则须从证券经营机构获取交易结算数
据，同时还需获取证券经营机构的对账单数据用于处理清算尾差，增加了数据获
取的工作量，在一定程度上影响了业务处理的效率。
投资管理系统进行投资管理，与证券经营机构的交易系统进行对接，通过专用交
易单元进行报盘交易。若出现通讯线路网络不稳定、系统响应慢等问题，将影响
交易速度和报盘效率，存在相应风险；证券经营机构负责基金的场内交易的清算
交收，由于交易品种繁多，业务交互复杂，可能会出现未合理安排头寸，影响交
收进度的情况，存在交易结算风险。
机构负责本基金的交易数据和账户信息的安全保障，接触交易信息、持仓信息、
其他敏感信息的业务人员及岗位较多，虽然证券经营机构对客户信息和商业机密
的保密均有明确的要求和责任追究规定，但是仍然可能存在投资信息安全保密风
险。
（1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
（2）大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不
断变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大
量现金；或由于基金份额持有人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持
有的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
（3）顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现
金支付出现困难，基金份额持有人在赎回基金单位时，可能会遇到部分延期赎回
或暂停赎回等风险。
（4）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响
基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
（二）声明
须自行承担投资风险。
理销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者
背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
十八、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告。
议生效后依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告。
（二）基金合同的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
基金托管人承接的；
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的；
（三）基金财产的清算
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规
的规定。
十九、 基金合同的内容摘要
（一）基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
产；
他费用；
基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要
措施保护基金投资者的利益；
获得基金合同规定的费用；
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
融通证券出借业务；
施其他法律行为；
金提供服务的外部机构；
回、转换和非交易过户等的业务规则；
定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基
金进行结算，则基金管理人、基金托管人须与选择的证券经纪商签订相关协议，
约定证券经纪商应履行的相关交易结算和交易监控等职责；
（2）根据《基金法》、
《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
产；
经营方式管理和运作基金财产；
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
各类基金份额申购、赎回的价格；
义务；
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专
业顾问提供的情况除外；
基金收益；
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
资料，保存期限不少于法律法规的规定；
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
现和分配；
通知基金托管人；
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
事务的行为承担责任；
法律行为；
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税
后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
产；
他费用；
同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
为基金办理证券、期货交易资金清算；
(2）根据《基金法》、
《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保
证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等
有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
额申购、赎回价格；
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施；
不少于法律法规的规定；
回款项；
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
配；
银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
因其退任而免除；
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿；
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金基金份额持有人和基金
合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具
有同等的合法权益。
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
议事项行使表决权；
提起诉讼或仲裁；
(2）根据《基金法》、
《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
任；
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会未设立日常机构，如今后设立基金份额持有人大
会的日常机构，按照相关法律法规的要求执行。
（1）除法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或
需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
大会的事项。
（2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
份额类别设置或对基金份额分类办法及规则进行调整；
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
交易过户、转托管等业务规则；
（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基
金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
有效期限等）、送达时间和地点；
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址
或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
相关提示性公告；
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表
出具表决意见；
具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可
采用书面或其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可
以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会
议通知中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开
会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或
基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终
止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（1）现场开会
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
公布计票结果。
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的规定在规定
媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
（1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额 10%以上（含 10%）
；
（2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
（3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
（4）在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或
授权他人参与基金份额持有人大会投票；
（5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以
上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
（6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上（含二分之一）通过；
（7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户
的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户
内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份
额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内
容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致
并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直
接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的；
（4）基金合同约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成
立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
告出具法律意见书；
（5）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规
的规定。
（四）争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，
按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办
公场所和营业场所查阅。
二十、 基金托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
名称：光大保德信基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢，6 层
邮政编码：200010
法定代表人：贺敬哲
成立日期：2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字200442 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 1.6 亿元
存续期间：持续经营
名称：中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
邮政编码：100033
法定代表人：吴利军
成立日期：1992 年 6 月 18 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函19927 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：466.79095 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监基金字200275 号
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
围、投资比例进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。为更好地
实现投资目标，基金还可以投资于包括国内依法发行上市的股票（含主板、创
业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、中央银行票
据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资
券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券、可分离交易债券、可交换
债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指
期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金管理人根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，
投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行
适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（11）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
资产净值的 10%；
不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
股票总市值的 20%；
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
上一交易日基金资产净值的 20%；
（13）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
值的 10%；
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；
照行权价乘以合约乘数计算；
投资目标和风险收益特征；
（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
计算；
（15）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
本基金参与转融通证券出借业务，因证券市场波动、上市公司合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基
金管理人不得新增出借业务。
除上述（2）、
（7）、
（9）、
（10）、
（14）项情形之外，因证券或期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
第十五条第（十二）款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定
为准。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，并负责及时将更新后的名单发送给
对方。
参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理
人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人
事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，新名单确定前
已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单的，应向基
金托管人书面说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人
协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，由于交易对手不履行合同造成的损失，基金管理人应当负责向相关责任人
追偿，基金托管人不承担非因其过错造成的相应损失和责任。基金托管人则根据
银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管
理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人仅负有及时提醒基金
管理人之义务，基金托管人不承担基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行
交易所造成的任何损失和责任。
通受限证券进行监督。
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由相
关法律法规规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确
一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌
的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供流动
性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和
投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，
基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应按约定时间向基金托管人提
供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文
件（如有）：拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、
锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已
持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间
文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
（5）基金投资流通受限证券，基金管理人应根据本协议的规定与基金托管
人签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
（6）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以
及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（7）基金托管人在力所能及的范围内对基金管理人是否遵守法律法规、投
资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人经事先通过电话或者邮件
等方式告知基金管理人，有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财
产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完
善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与融资及转融通证券
出借业务进行监督和复核。
在投资银行定期存款的过程中，必须符合基金合同就投资品种、投资比例、存款
期限等方面的限制。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选
择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担
任何责任。开立定期存款账户时，定期存款账户的户名应与托管账户户名一致，
本着便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择托管账
户所在地的分支机构。对于跨行定期存款投资，基金管理人必须和存款机构签订
定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必
须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于
转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、
开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。并依照本协议交接原则对存单交接
流程予以明确。如定期存款协议中未体现前述条款，托管人有权拒绝定期存款投
资的划款指令。对于跨行存款，基金管理人需提前与基金托管人就定期存款协议
及存单交接流程进行沟通。除非存款协议中规定存款证实书由存款行保管或存款
协议作为存款支取的依据，存单交接原则上采用存款行上门服务、基金管理人负
责监交的方式。特殊情况下，采用基金管理人交接存单的方式。在取得存款证实
书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人需对跨行存款的利率政策风险、
存款行的选择及存款协议承担责任，并指定专人在核实存款行授权人员身份信息
后，负责印鉴卡与存款证实书等凭证的监交或交接，以确保与基金托管人所交接
凭证的真实性、准确性和完整性。基金托管人对投资后处于基金托管人实际控制
之外的资产不承担保管责任。跨行定期存款账户的预留印鉴为基金托管人托管业
务专用章与托管业务授权人名章。
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中
国证监会。
法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金
托管人合理的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的，基金托管人应报告中国证监会。
托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人合理的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说
明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基
金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产的保管
（1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财
产；
（2） 基金托管人应安全保管基金财产；
（3） 基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所
需账户；
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人
的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财
产的完整与独立；
（5） 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定
保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决；
（6） 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资
产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日
基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措
施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿
基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助；
（7） 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金财产。
（1） 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的基金募集专户。
该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
（2） 基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、
《运作办法》等有关规定后，基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管账户，
同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进
行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。
（3） 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（1）基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管账户，保管基金
的银行存款。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过基金托管账户进行。
基金托管账户名称：光大保德信中证 A500 指数型证券投资基金
（2）基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（3）基金托管账户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理
机构的其他有关规定。
（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
（2）基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基
金管理人负责。
（3）基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于
基金财产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券
交易清算，并与基金托管人开立的资产托管专户建立第三方存管关系。
（4）交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金
全额存放在基金管理人为基金开设的证券交易资金账户中，场内的证券交易资金
清算由基金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交
易资金清算，也不负责保管证券交易资金账户内存放的资金。
基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦
不得使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人
承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券交易
资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。
（5）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国人民
银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托
管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。。
基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理期货
账户，基金托管人协助提供开立股指期货业务相关账户及申请交易编码所需的基
金托管人相关信息。
在本托管协议签订日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同
约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管
理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银
行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办
理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、
灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人及基金
托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真或通过邮件将扫描件
发送给基金托管人，并在 30 个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限为基金合同终止后 20 年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除
外。对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件
核对一致的加盖公章或授权业务章的合同传真件或扫描件，未经双方协商一致或
未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值的计算及复核程序
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值
除以当日该类基金份额的余额数量计算，两类基金份额净值均精确到 0.0001 元，
小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将
分别计算基金份额净值。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定
公告。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将两
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
按规定对外公布。
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
（六）基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。
基金管理人或基金管理人委托的登记机构应定期向基金托管人提供基金份
额持有人名册，基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分
别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期不低于法律法规规定
的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保
证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，法律法规另有规定或有
权机关另有要求的除外。
（七）争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好
协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按
照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，
对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
（八）基金托管协议的变更、终止
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
二十一、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些
服务项目：
（一）资讯服务
基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者
提供信息资讯服务，投资人如果想了解申购、赎回、分红等交易情况、基金账户
余额、基金对账单、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人客户服务电话、
登录公司网站、公司移动端平台或通过销售机构进行咨询、查询。
全国统一客户服务号码：4008-202-888
传真：（021）80262468
公司网址：www.epf.com.cn
电子信箱：epfservice@epf.com.cn
微信服务号：
登录及查询方式详询基金销售机构。
（二）信息发送服务
基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理
人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况，向账单
期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单，
但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息（包括手机号码、电子
邮箱等）导致基金管理人无法送达的除外。
电子对账单形式及服务方式具体如下：
（1）月度电子邮件对账单：每月结束后 10 个工作日内，本公司将以电子邮
件方式，向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定
制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括：截至月度末的基金份额
持有概况及当月交易明细。
（2）月度短信对账单：每月度结束后 10 个工作日内，本公司将以手机短信
方式，向当月最后一个交易日仍持有基金份额，并成功定制手机短信对账单的投
资者发送月度短信对账单。内容包括：截至月度末的基金份额持有概况及参考市
值。
（3）通过光大保德信直销系统持有本公司基金份额的持有人如暂未订阅月
度电子邮件或短信对账单，每个会计年度结束后 20 个工作日内，本基金管理人
将以电子邮件及手机短信的方式，向上一会计年度最后一个交易日仍持有基金份
额的投资者发送上述信息。内容包括：截至年度末的基金份额持有概况、参考市
值及年度交易明细。
指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的
相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。
（三）在线服务
通过本公司官网及移动端平台，投资者可获得如下服务：
交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。
包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。
公司网址：www.epf.com.cn
电子信箱：epfservice@epf.com.cn
官方移动端平台：
微信服务号：
（四）网上交易
基金管理人已经开通快速便捷的网上交易，投资者可以通过本公司官网及移
动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查
询等各项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
（五）投诉处理服务
投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、
在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务
进行投诉或提出建议。
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系
基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、 其他应披露事项
暂无。
二十三、 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书可印制成册，存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场
所和营业场所，供投资人查阅；投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或
复制件。
二十四、 备查文件
本基金备查文件包括以下文件：
（一）中国证监会注册基金募集的文件
（二）基金合同
（三）托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
光大保德信基金管理有限公司
二零二五年六月十九日
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